期货例题

期货计算题

1、他们之间的比率是46：35，也就是要寻找价格标准差的最小公倍数，然后求出两者的比率应该是46：35，也就是46加仑航空燃料的价格标准差与35加仑的热油期货等标准差。

2、期货价格下跌，现货价格不变，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润。2 期货价格不变，现货价格上涨，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润。

3、（1）4月份买入开仓10手（期货铜一手是5吨）7月或邻近月份铜期货合约。等买现货的同时将期货上的10手多单卖出平仓。如此实现套期保值。（2）问题中没有4月份期货价格，缺少计算条件。

4、Q结算准备金余额说明了就是你帐上的余额。就以第一题为例：平仓盈亏：(2050-2000)*10*20=10000元。持仓盈亏：(2040-2000)*10*20=8000元。

5、因为2个月后的期货价格涨了，由0.726涨到0.727，也就是说瑞士法郎对美元升值了，所以答案选A。

有关期货的计算题

Q结算准备金余额说明了就是你帐上的余额。就以第一题为例：平仓盈亏：(2050-2000)*10*20=10000元。持仓盈亏：(2040-2000)*10*20=8000元。

当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日盈亏+入金－出金－手续费等，本题没考虑入金、出金和手续费等。

当日平仓盈亏=（2050-2000）*20*10=10000，即当天以2000元买入20手豆粕又以2050元卖出所获得的收益。

又走势走在什么位置，该客户都只能以自己的买入价卖出平仓。但是计算盈亏的时候，要先根据结算价算一次，再根据平仓价算一次，但是这个都不用客户自己手工算，开盘帐上就显示了。至于亏还是赚，全看第二天走势。

其实是有个公式的，市值/期指点数*点数价值之后再*贝塔指数。

月17日，现货价3100元，期货价3180元 4月17日，现货价3200元，期货价3280元 该出口商在1月17日选择买入套期保值10手（100吨)大豆。

求解一道期货练习题

你这道题的正确答案是D。题中榨油厂交易的是期权，榨油厂作为期权的卖方，只能被动接受买方行权，或者买入相应期权进行平仓。

答案是 B 如果5月和7月价格调换， 按照做多高的，做空低的。答案就是 A 第二题 权利金收入 30+10=40 价差收入 第一张执行价格为1200的看涨期权因为价格在1120小于执行价格，所以不执行。

由于出口商担心价格上涨，因此需要做买入套期保值。100吨大豆在期货市场上是10手。因此该出口商应在签订大豆现货合约的同时买入相等吨数的期货合约作为保值。

即是800。(2)答案是D 因为权利金的收入是300+500=800 即是说只要浮动在14200-15800之间都是盈利的，超过即出现亏损.Q这道题我觉得有问题.不过在期货市场上盈利是肯定的了~盈利就是(3880-3450)*100每手。

他们之间的比率是46：35，也就是要寻找价格标准差的最小公倍数，然后求出两者的比率应该是46：35，也就是46加仑航空燃料的价格标准差与35加仑的热油期货等标准差。

期货合约计算题

日卖开8手，4日20手是2日还未平仓的合约。期货是以每日结算价做为计算依据的。当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏。

由此可见，100万加仑航融燃料油里有21740个46加仑，也就是35加仑热油期货扩大21740倍，求得100万吨对应购买709万加仑的热油期货，一张合约是2万加仑，则计算应购买19张合约。

【答案】：D 期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入。国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算：国债期货的理论价格=1／转换因子×（现货价格+资金占用成本-利息收入）。